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所屬機構

中山大學

個人簡歷

1991年9月-1993年8月 在英國華威大學商學院擔任研究員。
1993年9月-1998年6月 在英國曼徹斯特大學會計與金融系擔任講師和高級講師。
1998年7月-1999年8月 在英國英倫銀行貨幣政策局擔任金融經濟學家。
1999年9月-2002年10月在 英國蘭卡斯特大學管理學院擔任高級講師和講座教授。
2002年-2007年 在北京大學光華管理學院擔任金融學教授兼金融系主任。
2007年-2011年4月 在北京大學光華管理學院擔任副院長、金融學教授。
2011年5月- 在中山大學嶺南學院擔任院長、金融學教授。
2014年6月- 在中山大學嶺南學院,中山大學國際商學院擔任院長,金融學教授。

研究領域

公司治理、行為金融、金融工程

教育背景

1981年9月-1985年7月 在北京大學氣象學專業學習,取得學士學位。
1987年9月-1989年6月 在英國阿斯頓大學工商管理專業學習,取得碩士學位。
1989年9月-1993年12月 在英國蘭卡斯特大學金融學專業學習,取得博士學位。

學術兼職

Journal of Business Finance & Accounting,British Accounting Review,Journal of Chinese Business and Economic Studies的編委
英國華威大學兼職研究員
大連理工大學、對外經貿大學兼職教授
《金融學季刊》主編

社會榮譽

1997年 British Accounting Review最佳論文獎
2002年 澳大利亞金融國際會議衍生產品領域最佳論文獎

研究成果

論文:
[1] Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong) .
[2] Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong) .
[3] Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
著作:
[1] The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming .
[2] Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
[3] CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton) .
The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .
[4] Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong) .
[5] The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor) .
[6] Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) .
[7] Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor) .
[8] The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor) .
[9] The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor) .

聯系方式

[email protected]