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所屬機構

廈門大學

個人簡歷

1993年7月-1998年6月 康奈爾大學經濟學系助理教授
1998年7月-2001年6月 康奈爾大學經濟學系及統計科學系副教授(終身職務)
1999年1月-2000年1月 香港科技大學經濟學系訪問副教授
2001年7月- 康奈爾大學經濟學系及統計科學系終身教授
2002年3月- 康奈爾大學金融工程中心教授
2002年7月-2005年6月 清華大學經濟學院經濟學系特聘教授
2003年5月- 康奈爾大學應用數學中心FieldMember(博士生導師)
2003年3月- 清華大學中國金融研究中心兼職研究員
2003年3月- 上海大學國際工商管理學院兼職教授
2003年12月- 山東大學經濟研究中心兼職教授
2004年6月- 上海交通大學安泰管理學院兼職教授
2004年12月- 中國科學院數學與系統科學研究院兼職教授
2005年7月- 廈門大學王亞南經濟研究院“長江學者”講座教授
2005年7月- 南京大學管理學院兼職教授
2005年9月- 澳門大學工商管理學院兼職教授
2010年11月- 廈門大學經濟學院院長

研究領域

計量經濟學理論、時間序列分析及應用、金融計量經濟學、中國經濟和金融市場實證研究

教育背景

1981年-1985年 廈門大學物理系,獲物理學學士學位。
1986年-1987年 中國人民大學培訓中心,獲結業證書。
1987年-1988年 廈門大學經濟學系,獲經濟學碩士學位。碩士論文題目:《西方經濟學非均衡理論和科爾奈“短缺經濟學”的比較》。指導教師:黃志賢教授。
1988年-1993年 美國加州大學圣地亞哥校區經濟學系,獲經濟學博士學位。博士論文題目:《計量經濟學模型設定檢驗》。指導教師:CliveGranger爵士和HalbertWhite教授(Chair)。

學術兼職

1998年2月- JournalofBusinessandEconomicStatistics編委
2004年1月- JournalofEconometrics編委
2005年1月- EconometricTheory編委
2000年1月- AnnalsofEconomicsandFinance聯合主編
2001年5月- 《經濟學〈季刊〉》學術委員會委員
2005年6月- 《經濟學報》聯合主編
美國康奈爾大學經濟學系終身教授

研究成果

國際期刊:
[1] "Serial Correlation and Serial Dependence",forthcoming in The New Palgrave Dictionary in Economics, 2nd Edition.
[2] "Asymmetries in Stock Returns: Statistical Tests and Economic Evaluation", with J. Tu and G. Zhuo, Review of Financial Studies 20 (2007), 1547-1581.
[3] "Can the Random Walk Model be Beaten in Out-of-Sample Density Forecasts: Evidence from Intraday Foreign Exchange Rates", with H. Li and F. Zhao, Journal of Econometrics 141 (2007), 736-776.
[4] "Model-Free Evaluation of Directional Predictability in Foreign Exchange Markets", with J. Chung, Journal of Applied Econometrics 22 (2007), 855-889.
[5] "An improved generalized spectral test for time series models with conditional heteroskedasticity of unknown form", with Y. Lee, Econometric Theory 23 (2007), 106-154.
[6] "Validating Forecasts of the Joint Probability Density of Bond Yields: Can Affine Models Beat Random Walk?", with A. Egorov and H. Li, Journal of Econometrics 135 (2006), 255-284.
[7] "Asymptotic theory for entropy-based measure of serial dependence", with H.White, Econometrica 73 (2005), 837-901.
[8] "Generalized spectral testing for conditional mean models in time series with conditional heteroskedasticity of unknown form", with Y. Lee, Review of Economic Studies 72 (2005), 499-541.
[9] "Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to interest rate term structure", with H. Li, Review of Financial Studies 18 (2005), 37-84.
[10] "Wavelet-based consistent testing for serial correlation in panel models", with C. Kao, Econometrica 72 (2004), 1519-1563.
[11] "Out-of-sample performance of discrete-time short-term interest models", with H. Li and F. Zhao, Journal of Business and Economic Statistics 22 (2004), 457-473.
[12] "Inference on predictability of foreign exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models", with T. H. Lee, Review of Economics and Statistics, 85 (2003), 1048-1062.
[13] "Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models", with T. H. Lee, Econometric Theory 19 (2003), 1065-1121.
[14] "A test for volatility spillover with application to foreign exchange rates", Journal of Econometrics 103 (2001), 183-224.
[15] "Generalized spectral tests for serial dependence",Journal of the Royal Statistical Society, Series B(Statistical Methodology), 62 (2000), 557-574.
[16] "Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: a generalized spectral density approach",Journal of the American Statistical Association 94 (1999), 1201-1220.
[17] "Testing for independence between two covariance stationary time series", Biometrika 83 (1996), 615-625.
[18] "Consistent testing for serial correlation of unknown form", Econometrica 64 (1996) 873-864.
[19] "Consistent specification testing via nonparametric series regressions", with H. White, Econometrica 63 (1995), 1133-1159.
[20] "China’s evolving managerial labor market", with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Journal of Political Economy103 (1995), 873-892.
[21] "Autonomy and incentives in Chinese state enterprises",with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton,Quarterly Journal of Economics CIX (1994), 183-209.
國內期刊:
[1] “計量經濟學的地位、作用和局限”,洪永淼,經濟研究,2007年5期, 277-301
[2] “中國市場利率動態研究——基于短期國債回購利率的實證分析”,洪永淼,林海,經濟學(季刊)第5卷,2006年第5期,511-532.
[3] “中國股市與世界其他股市之間的大風險溢出效應”,洪永淼,成思危,劉艷輝,汪壽陽,《經濟學(季刊)》,第三卷,第三期(2004年),603-726.
[4] “中國股市是弱式有效的嗎?——基于一種新方法的實證研究”,陳燈塔,洪永淼,《經濟學(季刊)》,第三卷,第一期(2003年),97-124.
[5] “金融計量的新近發展”,《經濟學(季刊)》,第一卷,第二期(2002年),249-268.

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